إدارة مخاطر الفوركس: حجم المركز، والسحب، وخطوط الخسارة

إن أهم مهارة في الفوركس هي عدم التنبؤ بالشمعة التالية. إنها تظل مذيبة لفترة كافية حتى تظهر حافتك، إذا كان لديك واحدة. إدارة المخاطر هي الفرق بين سلسلة الخسارة العادية وخسارة نهاية الحساب.

يعرف كل متداول أن الخسائر تحدث. يخطط عدد أقل من المتداولين لمدى الشعور بالخسائر المتتالية. حتى أن هناك خطة أقل للانزلاق، وفروق الأسعار الواسعة، والفجوات في عطلة نهاية الأسبوع، والإغراء لزيادة الحجم بعد يوم سيء.

إجابة سريعة

تبدأ إدارة مخاطر الفوركس بحد أقصى للخسارة لكل عملية تداول، وحد أقصى للخسارة اليومية أو الأسبوعية، وحد سحب واضح. يجب حساب حجم المركز من مسافة التوقف ومخاطر الحساب، وليس من مدى الثقة التي يشعر بها الإعداد. يمكن أن تتمتع الإستراتيجية بأشهر مربحة وتظل غير مناسبة إذا كان سحبها عميقًا جدًا بالنسبة لحسابك أو مزاجك.

المخاطر لكل تجارة

المخاطرة لكل صفقة هي المبلغ الذي ترغب في خسارته إذا كانت الصفقة خاطئة. يفكر العديد من المتداولين المحافظين في أجزاء من أسهم الحساب، وليس في أحجام ثابتة. على سبيل المثال، المخاطرة بنسبة 0.5% أو 1% لكل صفقة تمنع سلسلة الخسارة من أن تصبح كارثية.

الرقم الدقيق شخصي، لكن المنطق عالمي. إذا كانت إحدى الصفقات يمكن أن تدمر الحساب، فهذا يعني أن المركز كبير جدًا. إذا تسببت خمس خسائر عادية في حالة من الذعر، فمن المحتمل أن يظل المركز كبيرًا جدًا.

حجم المركز يأتي بعد التوقف

تبدأ خطة التجارة القوية بالإبطال. الإبطال يعني مستوى السعر الذي لم تعد فيه فكرة التجارة صالحة. بمجرد معرفة هذا المستوى، يمكنك قياس مسافة التوقف وحساب الحجم.

يؤدي اختيار حجم الكمية أولاً إلى إنشاء إدارة عكسية للمخاطر. إنه يشجعك على تحريك أمر الإيقاف ليتناسب مع المركز، وهو ما يعني عادةً أن الحساب يخدم التداول بدلاً من التداول المناسب للحساب.

السحب ليس مجرد رقم

يقيس السحب مدى انخفاض الحساب من أعلى مستوى سابق. ويعني السحب بنسبة 10 بالمائة أن الحساب قد انخفض بنسبة 10 بالمائة من ذروته. وللتعافي من نسبة 10%، يحتاج الحساب إلى نمو بنسبة 11.1% تقريبًا. وللتعافي من 30 في المائة، يحتاج إلى نمو بنسبة 42.9 في المائة تقريبًا. وكلما كان السحب أعمق، أصبح التعافي أصعب.

وهذا مهم عند تقييم الاستراتيجيات. قد يبدو النظام ذو العوائد الشهرية المرتفعة ولكن عمليات السحب العميقة جذابًا على الرسم البياني، ولكن قد يكون من الصعب متابعته في الحياة الواقعية. يتوقف العديد من الأشخاص عن نسخ إستراتيجية بالقرب من قاع السحب لأن الضغط يصبح مرتفعًا للغاية.

فقدان الشرائط أمر طبيعي

حتى الإستراتيجية ذات معدل الربح الجيد يمكن أن تخسر العديد من الصفقات على التوالي. معدل الفوز بنسبة 60% لا يعني أن كل مجموعة مكونة من عشر صفقات ستحتوي على ستة فائزين بالضبط. التوزيع العشوائي يمكن أن ينتج تسلسلات قبيحة.

خطط لخسارة الخطوط قبل حدوثها. قرر مسبقًا متى ستقوم بتقليل الحجم أو إيقاف التداول مؤقتًا أو إيقافه. إذا تم اختراع هذه القواعد أثناء التوتر، فإنها عادة ما تكون أسوأ.

الرافعة المالية تجعل الأخطاء الصغيرة أكبر

الرافعة المالية مفيدة لأنها تتيح للمتداولين الوصول إلى الأسواق برأس مال أقل، ولكنها تزيد أيضًا من سرعة تأثير الخسائر على الأسهم. يمكن لحركة السعر الصغيرة ضد مركز كبير الحجم أن تقضي على أيام أو أسابيع من المكاسب.

لا ينبغي الخلط بين الرافعة المالية العالية والفرصة العالية. إنها ببساطة القدرة. لا يزال المتداول يقرر مقدار هذه القدرة التي سيتم استخدامها.

نسخ شيكات مخاطر التداول

عند مراجعة استراتيجية نسخ التداول، فإن العائد الإجمالي ليس سوى جزء واحد من القصة. الخطر واضح في أماكن أخرى:

• الحد الأقصى للسحب والمدة التي استغرقتها.
• متوسط ​​حجم التجارة بالنسبة للأسهم.
• ما إذا كانت الخسائر مغلقة أو مخفية كسحب عائم.
• ما إذا كانت الاستراتيجية تزيد من حجمها بعد الخسائر.
• ما هي الأدوات التي تخلق معظم المخاطر.
• سواء كان الأداء يأتي من فترة حظ واحدة أو من العديد من ظروف السوق المختلفة.

في TestedSignals، ابدأ بصفحة [الاستراتيجيات] (/strategies) وافتح روابط الأداء المباشر عندما تكون متاحة. إذا كانت الإستراتيجية تتداول XAUUSD أو الشبكات أو الإدخالات عالية التردد، فامنح شروط السحب وشروط الوسيط اهتمامًا إضافيًا.

مثال: استراتيجيتان لهما نفس العائد

تحقق الإستراتيجية (أ) نسبة 4 بالمائة في الشهر مع سحب بنسبة 6 بالمائة. تحقق الإستراتيجية B أيضًا 4 بالمائة في الشهر ولكنها تشهد سحبًا بنسبة 25 بالمائة. العائد هو نفسه، لكن التجربة ليست كذلك. تتطلب الإستراتيجية (ب) مزيدًا من التسامح العاطفي وإيمانًا أقوى بهذه الطريقة.

الآن تخيل أن كلا الاستراتيجيتين لهما شهر خاسر. قد تظل الإستراتيجية (أ) قابلة للإدارة. قد تدفع الإستراتيجية (ب) الحساب بالقرب من النقطة التي ينقطع فيها اتصال المستخدم في أسوأ وقت. ولهذا السبب يجب أن تتضمن المقارنة الواقعية للإستراتيجية العائد والسحب والاتساق ونوع المخاطرة التي يتم اتخاذها.

إطار بسيط للمخاطر

استخدم إطارًا مكتوبًا قبل التداول أو النسخ:

• الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة أو مركز منسوخ.
• الحد الأقصى للخسارة اليومية.
• الحد الأقصى للسحب الأسبوعي أو الشهري.
• الشروط التي تؤدي إلى توقف مؤقت.
• الشروط التي تؤدي إلى فصل الإستراتيجية المنسوخة.
• قاعدة لإضافة الأموال أو تقليل الحجم أو جني الأرباح.

الهدف ليس إزالة المخاطر. وهذا أمر مستحيل في التداول بالرافعة المالية. الهدف هو جعل المخاطر مرئية قبل أن تصبح عاطفية.