外国為替リスク管理: ポジションサイズ、ドローダウン、連敗

最も重要な外国為替スキルは、次のローソク足を予測しないことです。エッジがある場合には、エッジが現れるまで十分に長く溶媒が留まります。リスク管理は、通常の連敗と口座終了時の損失の違いです。

すべてのトレーダーは損失が発生することを知っています。連続して数回の損失がどのように感じられるかを計画しているトレーダーはほとんどいません。スリッページ、ワイドスプレッド、週末のギャップ、悪い日の後にサイズを上げたいという誘惑に対する計画はさらに少なくなります。

簡単な回答

外国為替リスク管理は、取引ごとの最大損失、日次または週次の最大損失、および明確なドローダウン制限から始まります。ポジションサイズは、セットアップの自信度からではなく、ストップ距離とアカウントリスクから計算する必要があります。戦略には収益性の高い月があっても、そのドローダウンがアカウントや性格にとって深すぎる場合には不適切である可能性があります。

取引ごとのリスク

取引あたりのリスクは、取引が間違っていた場合に損失を許容できる金額です。保守的なトレーダーの多くは、固定ロットサイズではなく、口座資本の端数で考えます。たとえば、取引ごとに 0.5 パーセントまたは 1 パーセントのリスクを負えば、連敗が壊滅的なものになるのを防ぐことができます。

正確な数字は個人的なものですが、論理は普遍的です。 1 回の取引で口座が破滅する可能性がある場合は、ポジションが大きすぎます。通常の損失が 5 回発生してパニックが発生した場合、おそらくポジションはまだ大きすぎます。

ポジションサイズはストップ後に来る

強力な貿易計画は無効化から始まります。無効化とは、取引アイデアが有効でなくなる価格レベルを意味します。そのレベルがわかれば、停止距離を測定し、サイズを計算できます。

まずロットサイズを選択すると、逆方向のリスク管理が発生します。これは、ポジションに一致するようにストップを移動することを奨励します。これは通常、口座が口座に合わせた取引ではなく、口座が取引を提供していることを意味します。

ドローダウンは単なる数字ではありません

ドローダウンは、アカウントが以前の高値からどれだけ下がっているかを測定します。 10% のドローダウンは、アカウントがピークから 10% 減少したことを意味します。 10% から回復するには、アカウントが約 11.1% 成長する必要があります。 30% から回復するには、約 42.9% の成長が必要です。ドローダウンが深ければ深いほど、回復は難しくなります。

これは戦略を評価する際に重要です。月々のリターンが高くてもドローダウンが大きいシステムは、チャート上では魅力的に見えるかもしれませんが、現実に従うのは難しい場合があります。多くの人はストレスが高くなりすぎるため、ドローダウンの底近くで戦略をコピーするのをやめます。

連敗は正常です

勝率が良い戦略であっても、連続して数回の取引で負ける可能性があります。 60% の勝率は、10 件の取引の各グループにちょうど 6 人の勝者が含まれることを意味するわけではありません。ランダムに分散すると、醜いシーケンスが生成される可能性があります。

連敗が起こる前に計画を立てましょう。サイズを縮小する、取引を一時停止する、または停止するタイミングを事前に決定してください。ストレスが多いときにこれらのルールを考え出した場合、通常はさらに悪化します。

レバレッジをかけると小さなエラーが大きくなる

レバレッジは、トレーダーが少ない資金で市場にアクセスできるため便利ですが、損失が株式に影響を与える速度も速くなります。大きなポジションに対する小さな値動きが、数日または数週間の利益を消し去る可能性があります。

高いレバレッジを高い機会と混同しないでください。それは単純に容量です。その容量のうちどのくらいを使用するかはトレーダーが決定します。

コピー取引のリスクチェック

コピートレード戦略を検討する際、トータルリターンはストーリーの一部にすぎません。リスクは他の場所にも見られます。

• 最大ドローダウンとそれが続いた期間。
• 株式に対する平均取引規模。
• 損失がクローズされるか、変動ドローダウンとして隠蔽されるか。
• 損失後に戦略の規模が拡大するかどうか。
• どの商品が最も多くのリスクを生み出すのか。
• パフォーマンスが 1 つの幸運な時期に由来するのか、それともさまざまな市場状況に由来するのか。

TestedSignals では、戦略 ページから始めて、利用可能な場合はライブ パフォーマンスのリンクを開きます。戦略が XAUUSD、グリッド、または高頻度エントリーを取引する場合は、ドローダウンとブローカーの条件に特別な注意を払ってください。

例: 同じリターンをもたらす 2 つの戦略

戦略 A では、6% のドローダウンで月に 4% の利益が得られます。戦略 B も月に 4% の収益を上げますが、25% のドローダウンが発生します。リターンは同じですが、経験は異なります。戦略 B では、より感情的な寛容さと、その方法に対するより強い信念が必要です。

ここで、どちらの戦略にも負ける月があると想像してください。戦略 A は引き続き管理可能である可能性があります。戦略 B では、最悪の場合にユーザーが切断される地点にアカウントが近づく可能性があります。そのため、現実的な戦略の比較には、リターン、ドローダウン、一貫性、および取られるリスクの種類を含める必要があります。

シンプルなリスクフレームワーク

取引またはコピーする前に、書かれたフレームワークを使用してください。

• 取引またはコピーされたポジションごとの最大リスク。
• 1 日あたりの最大損失。
• 毎週または毎月の最大ドローダウン。
• 一時停止を引き起こす条件。
• コピーされた戦略の切断をトリガーする条件。
• 資金を追加したり、サイズを縮小したり、利益を確定したりするためのルール。

目的はリスクを取り除くことではありません。レバレッジ取引ではそれは不可能です。目標は、リスクが感情的になる前に可視化することです。