外国為替におけるリスクリワードレシオ: 1:2 では不十分な場合

リスクリワードレシオは、トレーディングにおいて最も繰り返される考え方の 1 つです。多くの初心者は、1:2 または 1:3 を目指すべきだと聞きます。これは、1 つのユニットで 2 つまたは 3 つを作成することを意味します。この考え方は役に立つこともありますが、誤解を招く可能性もあります。

ターゲットがストップの2倍だからといってトレードはうまくいきません。目標は現実的でなければならず、アイデアが実際に間違っているところにストップが置かれなければならず、戦略は数学が重要になるほど頻繁に勝利する必要があります。

簡単な回答

リスクリワードレシオは、取引でリスクを負う額と目標とする利益を比較します。 1:2 の比率は、1 のリスクを冒して 2 を獲得しようとすることを意味します。この比率は、ストップとターゲットが実際の市場構造に基づいている場合にのみ役立ちます。低い確率または非現実的なターゲットを伴う高い比率は、再現可能なエッジを持つ小さな比率よりも悪くなる可能性があります。

基本的な数学

取引のリスクが 50 ドルで目標が 100 ドルの場合、計画されたリスクと報酬は 1:2 になります。リスク 50 でターゲット 75 の場合、比率は 1:1.5 になります。これは単純ですが、重要なのは、ストップに達する前に市場がターゲットに到達する理由があるかどうかです。

コスト、遅延、エントリの見逃しにより、現実の生活はテーブルよりも整然としません。

1:2 が依然として失敗する理由

トレーダーはターゲットを遠くに配置することで、すべての取引を強制的に 1:2 構造にすることができます。それは、価格がその水準に達する可能性が高いという意味ではありません。ターゲットが主要なレジスタンスゾーンを超えている場合、ニュースリスクにある場合、または通常のボラティリティを大きく逸脱している場合、その比率は単なる飾りにすぎません。

同じ問題がストップにも当てはまります。ストップの位置がきつすぎると、魅力的なレシオが得られる可能性がありますが、通常のノイズが発生する可能性があります。その後、計画された比率が良好に見えたにもかかわらず、取引は繰り返し負けます。

構造が第一

より良いプロセスは市場構造から始まります。貿易の考え方のどこが間違っているのでしょうか？次に価格が反応する現実的な領域はどこでしょうか?比率はそれらの回答の後に表示されます。

たとえば、EURUSD が抵抗を破って再テストした場合、ストップは再テストゾーンの下に属する可能性があります。ターゲットは次の抵抗領域の近くに属している可能性があります。これで 1:1.4 の取引が生まれるとしても、1:3 のターゲットを無理に劣悪な場所に移動させるよりはまだ良いかもしれません。

勝率と勝率は連動します

勝率が低い戦略が生き残るためには、より大きな勝者が必要です。より高い勝率を持つ戦略は、より小さなターゲットでも生き残る可能性がありますが、それは損失が抑制されている場合に限ります。この問題は、トレーダーがスタイルを理解せずに混合した場合に発生します。つまり、小さな利益をすぐに獲得し、損失が大きくなるのを放置し、その後、自分のプランには適切な比率があると主張します。

仕訳帳では計画比率と実際の結果を比較する必要があります。 1:2 で計画されたトレードが、早めに終了したために通常 1:0.5 で終了する場合、実際の戦略は計画された戦略ではありません。

コピートレーディングとリスクリワード

コピートレーディング戦略では、リスクと報酬を単純に示すことができない場合があります。部分的なポジションをクローズする場合もあります。バスケットを使用する場合もあります。一部のグリッド戦略は、より大きな変動損失を抱えながら、多くの小さな勝者をクローズします。クローズド勝利だけを見ると、本当のリスクが隠れてしまう可能性があります。

TestedSignals の戦略を比較する場合は、スイング トレーディング + ゴールド ブレイクアウト、スキャルピング + ゴールド グリッド、ミックス セーフ ストラテジー VT マーケット などのページでライブ パフォーマンス、ドローダウン、スタイルを確認してください。下値が不明確であれば、見栄えの良いリターンだけでは十分ではありません。

実践的なチェックリスト

取引を行う前に、次のことを尋ねてください。

• トレードアイデアが間違っているストップはありますか？
• ターゲットはおそらく反応ゾーンの前にありますか?
• スプレッドとスリッページの後でも比率は許容範囲内に保たれていますか?
• この設定は歴史的に十分な頻度で勝利を収めていますか?
• 実際に計画された目標値まで取引を維持するでしょうか?
• ロットサイズは計画損失に適合していますか?

最良の比率は最大の数値ではありません。これは、実際のセットアップと再現可能なプロセスに適合する比率です。

最終的な考え

リスクリワード比はツールであり、ルールではありません。計画された下落と上昇を比較するのには役立ちますが、判断に代わることはできません。現実的な 1:1.5 は、空想の 1:4 よりも優れている可能性があります。市場は、計算が紙の上でどれだけきれいに見えるかなど気にしません。