외환 위험 관리: 포지션 크기, 하락폭 및 연속 손실

가장 중요한 외환 기술은 다음 캔들을 예측하는 것이 아닙니다. 당신의 우위가 나타날 만큼 충분히 오랫동안 용매 상태를 유지합니다. 위험 관리는 정상적인 연속 손실과 계정 종료 손실의 차이입니다.

모든 거래자는 손실이 발생한다는 것을 알고 있습니다. 연속해서 여러 번의 손실이 어떻게 느껴질지 계획하는 트레이더는 거의 없습니다. 미끄러짐, 넓은 스프레드, 주말 격차 및 나쁜 하루 이후에 규모를 늘리려는 유혹에 대한 계획은 더욱 적습니다.

빠른 답변

외환 위험 관리는 거래당 최대 손실, 일일 또는 주간 최대 손실, 명확한 하락 한도에서 시작됩니다. 포지션 크기는 설정에 대한 자신감이 아니라 정지 거리와 계정 위험을 기준으로 계산해야 합니다. 어떤 전략은 수익성 있는 달을 가질 수 있지만 손실폭이 귀하의 계정이나 기질에 비해 너무 깊다면 여전히 부적합할 수 있습니다.

거래당 위험

거래당 위험은 거래가 잘못될 경우 기꺼이 잃을 수 있는 금액입니다. 많은 보수적인 거래자들은 고정된 로트 크기가 아닌 계정 자산의 일부로 생각합니다. 예를 들어, 거래당 0.5% 또는 1%의 위험을 감수하면 연속 손실이 재앙으로 이어지는 것을 방지할 수 있습니다.

정확한 숫자는 개인적이지만 논리는 보편적입니다. 한 번의 거래로 인해 계정이 망가질 수 있다면 포지션이 너무 큰 것입니다. 5번의 정상적인 손실이 패닉을 야기한다면 포지션은 여전히 ​​너무 클 것입니다.

포지션 크기는 정지 이후에 옵니다.

강력한 무역 계획은 무효화에서 시작됩니다. 무효화는 거래 아이디어가 더 이상 유효하지 않은 가격 수준을 의미합니다. 해당 수준을 알면 정지 거리를 측정하고 크기를 계산할 수 있습니다.

로트 크기를 먼저 선택하면 역방향 위험 관리가 가능해집니다. 포지션과 일치하도록 중지를 이동하도록 권장합니다. 이는 일반적으로 계정에 맞는 거래 대신 계정이 거래를 제공하고 있음을 의미합니다.

하락폭은 단순한 숫자가 아닙니다

하락폭은 계정이 이전 최고치에서 얼마나 떨어진지를 측정합니다. 10% 하락은 계정이 최고점에서 10% 하락했다는 것을 의미합니다. 10%에서 회복하려면 계정이 약 11.1% 성장해야 합니다. 30%에서 회복하려면 약 42.9%의 성장이 필요합니다. 하락폭이 깊어질수록 회복은 더욱 어려워집니다.

이는 전략을 평가할 때 중요합니다. 월별 수익률은 높지만 하락 폭이 깊은 시스템은 차트에서 매력적으로 보일 수 있지만 실제 생활에서는 따르기가 어려울 수 있습니다. 많은 사람들이 스트레스가 너무 높아지기 때문에 하락폭이 바닥 근처에서 전략 복사를 중단합니다.

연속 패배는 정상입니다

승률이 좋은 전략이라도 여러 번 연속해서 거래를 잃을 수 있습니다. 60%의 승률은 10개의 거래로 구성된 모든 그룹에 정확히 6명의 승자가 포함된다는 의미는 아닙니다. 무작위 분포는 추악한 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

연속 패배가 발생하기 전에 계획을 세우십시오. 규모를 줄이고, 거래를 일시 중지하거나 중단할 시기를 미리 결정하세요. 스트레스를 받는 동안 이러한 규칙이 만들어지면 일반적으로 상황은 더욱 악화됩니다.

활용은 작은 오류를 더 크게 만듭니다

레버리지는 트레이더가 더 적은 자본으로 시장에 접근할 수 있게 해주기 때문에 유용하지만, 손실이 자본에 영향을 미치는 속도도 증가시킵니다. 대형 포지션에 대한 작은 가격 변동으로 인해 며칠 또는 몇 주 동안의 이익이 사라질 수 있습니다.

높은 레버리지를 높은 기회와 혼동해서는 안 됩니다. 바로 용량입니다. 거래자는 여전히 해당 용량을 얼마나 사용할지 결정합니다.

거래 위험 점검 복사

카피 트레이딩 전략을 검토할 때 총 수익률은 이야기의 한 부분일 뿐입니다. 위험은 다른 곳에서도 볼 수 있습니다.

• 최대 감소량과 지속 시간.
• 자기자본 대비 평균 거래 규모.
• 손실이 마감되거나 플로팅 드로다운으로 숨겨지는지 여부입니다.
• 손실 후 전략의 규모가 커지는지 여부.
• 어떤 도구가 가장 많은 위험을 초래하는지.
• 성과가 한 번의 행운의 시기에서 비롯된 것인지, 아니면 다양한 시장 상황에서 비롯된 것인지.

TestedSignals에서 전략 페이지로 시작하고 가능한 경우 라이브 성능 링크를 엽니다. 전략이 XAUUSD, 그리드 또는 고주파 항목을 거래하는 경우 하락폭 및 브로커 조건에 특별한 주의를 기울이십시오.

예: 수익률이 동일한 두 가지 전략

전략 A는 6% 손실로 한 달에 4% 수익을 얻습니다. 전략 B도 한 달에 4%의 수익을 올리지만 25%의 손실을 경험합니다. 수익은 동일하지만 경험은 그렇지 않습니다. 전략 B에는 더 많은 감정적 관용과 방법에 대한 훨씬 더 강한 믿음이 필요합니다.

이제 두 전략 모두 손실을 입은 달이 있다고 상상해 보십시오. 전략 A는 관리 가능한 상태로 유지될 수 있습니다. 전략 B는 사용자가 최악의 순간에 연결을 끊는 지점에 가깝게 계정을 밀어 넣을 수 있습니다. 그렇기 때문에 현실적인 전략 비교에는 수익, 손실, 일관성 및 감수할 위험 유형이 포함되어야 합니다.

간단한 위험 프레임워크

거래 또는 복사하기 전에 서면 프레임워크를 사용하십시오.

• 거래 또는 복사된 포지션당 최대 위험.
• 최대 일일 손실.
• 최대 주간 또는 월간 감소.
• 일시 중지를 유발하는 조건.
• 복사된 전략의 연결 해제를 트리거하는 조건입니다.
• 자금을 추가하거나 크기를 줄이거나 이익을 얻는 규칙입니다.

목표는 위험을 제거하는 것이 아닙니다. 레버리지 거래에서는 불가능합니다. 목표는 위험이 감정적으로 변하기 전에 눈에 띄게 만드는 것입니다.