Rozmiar pozycji na rynku Forex: ile powinieneś ryzykować na transakcję?

Rozmiar pozycji to część handlu, która przekształca pomysł na wykres w ryzyko. Dwóch traderów może wejść w tę samą konfigurację EURUSD z tym samym stopem i celem, ale jeden ryzykuje 10 dolarów, a drugi 300 dolarów. Różnica nie polega na wykresie. To jest rozmiar.

Jeśli nauczysz się tylko jednej ryzykownej umiejętności, naucz się tej. Rozmiar pozycji decyduje, czy stratna transakcja jest normalną informacją zwrotną, czy poważnym problemem na koncie.

Szybka odpowiedź

Rozmiar pozycji na rynku Forex oznacza wybór wielkości lota na podstawie salda konta, planowanego ryzyka i odległości zatrzymania. Powszechnie konserwatywnym podejściem jest ryzykowanie małego procenta rachunku na transakcję, a następnie obliczanie wielkości partii tak, aby stop-loss był równy planowanemu ryzyku. Rozmiar pozycji powinien znajdować się po odległości zatrzymania, a nie przed nią.

Zacznij od ryzyka konta

Przed wybraniem wielkości partii zdecyduj, jaka część konta może zostać utracona, jeśli transakcja będzie nieprawidłowa. Wielu ostrożnych traderów stosuje niewielki stały procent, na przykład 0,5 procent lub 1 procent. Dokładna liczba zależy od doświadczenia, strategii i tolerancji.

Ważną kwestią jest spójność. Jeśli jedna transakcja ryzykuje 1 procent, a kolejna 8 procent, ponieważ „wygląda lepiej”, plan nie jest stabilny.

Liczby te nie są rekomendacjami. Pokazują, jak ryzyko zmienia się wraz z wielkością konta.

Odległość zatrzymania jest następna

Po poznaniu planowanego ryzyka konta zmierz odległość zatrzymania. Jeśli transakcja jest błędna w odległości 30 pipsów, wielkość partii musi sprawić, że 30 pipsów będzie równe planowanemu ryzyku. Jeśli inna transakcja jest błędna w odległości 80 pipsów, wielkość partii powinna zwykle być mniejsza.

W tym miejscu wielu początkujących odwraca ten proces. Wybierają wielkość partii, która im się podoba, a następnie zatrzymują, tak aby transakcja wydawała się przystępna cenowo. To zwykle powoduje przystanki w kiepskich lokalizacjach.

Przykładowe obliczenia

Załóżmy, że trader ma konto o wartości 2000 dolarów i chce zaryzykować 1 procent. Planowane ryzyko wynosi 20 dolarów. Transakcja EURUSD ma 40-pipsowy stop. Pozycja powinna być tak dobrana, aby 40 pipsów równało się około 20 dolarów przed możliwym poślizgiem.

Jeśli trader używa wielkości partii, w której 40 pipsów równa się 80 dolarów, rzeczywiste ryzyko wynosi 4 procent, a nie 1 procent. Plan został złamany już przed rozpoczęciem handlu.

Dźwignia nie jest wielkością pozycji

Dźwignia wpływa na wielkość pozycji, na którą pozwala broker. Nie mówi, jakie ryzyko jest właściwe. Broker może zezwolić na znacznie większą transakcję, niż powinna zajmować konto.

Użyj dźwigni jako możliwości. Użyj rozmiaru pozycji jako decyzji dotyczącej ryzyka.

Najczęstsze błędy w doborze rozmiaru

Pierwszym błędem jest używanie tej samej wielkości partii w każdej transakcji. Stop na 20 pipsów i stop na 80 pipsów nie niosą ze sobą tego samego ryzyka, jeśli wielkość partii pozostaje niezmieniona. Drugim błędem jest zwiększanie rozmiaru po stracie, aby szybciej się zregenerować. To zwykle zamienia normalną passę porażek w większą wypłatę. Trzecim błędem jest ignorowanie otwartych transakcji. Jeśli jednocześnie otwarte są trzy pozycje, łączne ryzyko może być znacznie większe niż ryzyko wskazane na pojedynczym bilecie.

Przed dodaniem kolejnej transakcji przejrzyj całkowitą ekspozycję. Jeśli pozycje EURUSD, GBPUSD i złoto skutecznie obstawiają osłabienie dolara, rachunek może być bardziej skoncentrowany, niż się wydaje.

Rozmiar złota i pozycji

XAUUSD wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wielkość kontraktu i zmienność mogą sprawić, że ryzyko pieniężne będzie większe niż oczekiwano. Zatrzymanie mierzone w dolarach ruchu złota należy przełożyć na ryzyko. Ta sama wielkość partii zastosowana w przypadku pary walutowej może być zdecydowanie za duża w przypadku złota.

Przed przystąpieniem do handlu złotem lub skopiowaniem strategii dotyczącej złota sprawdź wielkość kontraktu, odległość zatrzymania, spread i depozyt zabezpieczający. Należy to wziąć pod uwagę przy strategiach takich jak [Swing Trading + Gold Breakout] (/strategies/swing-trading) i [Scalping + Gold Grid] (/strategies/scalping).

Rozmiar pozycji dla handlu kopiowego

Copy trading wiąże się z własnym pytaniem dotyczącym wielkości: ile kapitału należy podłączyć lub przydzielić? Nawet jeśli dostawca kontroluje wpisy, Ty kontrolujesz ekspozycję. Zacznij od maksymalnej wypłaty, jaką możesz tolerować i pracuj wstecz.

Jeśli strategia wykazała 15-procentowy spadek, a Ty możesz tolerować jedynie 5-procentowe trafienie na poziomie konta, nie alokuj całego konta. Zmniejsz alokację lub wybierz strategię o niższym ryzyku.

Ostateczna lista kontrolna

Przed każdą transakcją lub skopiowaną strategią sprawdź:

• Saldo konta lub kapitał własny.
• Planowany procent lub kwota ryzyka.
• Odległość zatrzymania lub oczekiwany spadek.
• Wielkość partii lub ustawienie alokacji.
• Bufor spreadu i poślizgu.
• Maksymalna liczba otwartych stanowisk.
• Czy handel nadal pasuje po kosztach.

Rozmiar pozycji nie jest efektowny. To właśnie utrzymuje plan handlowy przy życiu po normalnych stratach.