Zarządzanie ryzykiem Forex: wielkość pozycji, wypłaty i serie strat

Najważniejszą umiejętnością na rynku Forex nie jest przewidywanie następnej świecy. Pozostaje wypłacalny wystarczająco długo, aby Twoja przewaga, jeśli ją posiadasz, mogła się ujawnić. Zarządzanie ryzykiem to różnica pomiędzy normalną passą strat a stratą kończącą konto.

Każdy trader wie, że straty się zdarzają. Mniej traderów planuje, jak odczuje kilka strat z rzędu. Jeszcze mniej planu na poślizg, szerokie spready, luki weekendowe i pokusę zwiększenia rozmiaru po złym dniu.

Szybka odpowiedź

Zarządzanie ryzykiem Forex rozpoczyna się od maksymalnej straty na transakcję, maksymalnej dziennej lub tygodniowej straty oraz jasnego limitu wypłat. Rozmiar pozycji należy obliczyć na podstawie odległości zatrzymania i ryzyka konta, a nie na podstawie pewności ustawienia. Strategia może mieć dochodowe miesiące i nadal być nieodpowiednia, jeśli jej wypłata jest zbyt duża dla Twojego konta lub temperamentu.

Ryzyko na transakcję

Ryzyko na transakcję to kwota, którą jesteś skłonny stracić, jeśli transakcja będzie błędna. Wielu konserwatywnych traderów myśli ułamkami kapitału własnego na koncie, a nie stałą wielkością partii. Na przykład, ryzykując 0,5 procent lub 1 procent na transakcję, seria strat nie stanie się katastrofalna.

Dokładna liczba jest sprawą osobistą, ale logika jest uniwersalna. Jeśli jedna transakcja może zrujnować konto, oznacza to, że pozycja jest zbyt duża. Jeśli pięć normalnych strat wywoła panikę, pozycja prawdopodobnie jest nadal zbyt duża.

Rozmiar pozycji pojawia się po zatrzymaniu

Silny plan handlowy zaczyna się od unieważnienia. Unieważnienie oznacza poziom ceny, przy którym pomysł na transakcję nie jest już ważny. Gdy już znasz ten poziom, możesz zmierzyć odległość zatrzymania i obliczyć rozmiar.

Wybór wielkości partii najpierw tworzy wsteczne zarządzanie ryzykiem. Zachęca Cię do przesunięcia stopu w celu dopasowania go do pozycji, co zwykle oznacza, że ​​konto obsługuje transakcję, a nie transakcję pasującą do konta.

Wypłata to nie tylko liczba

Obniżka mierzy, jak daleko konto spada od poprzedniego maksimum. Spadek o 10% oznacza, że ​​stan konta spadł o 10% w stosunku do wartości szczytowej. Aby odzyskać 10 procent, konto potrzebuje około 11,1 procent wzrostu. Aby wyjść z 30-procentowego wzrostu, potrzebuje około 42,9-procentowego wzrostu. Im głębszy spadek, tym trudniejsze staje się ożywienie.

Ma to znaczenie przy ocenie strategii. System z wysokimi miesięcznymi zwrotami, ale głębokimi spadkami, może wyglądać atrakcyjnie na wykresie, ale w prawdziwym życiu może być trudny do naśladowania. Wiele osób przestaje kopiować strategię w pobliżu dna wypłaty, ponieważ stres staje się zbyt duży.

Serie porażek są normalne

Nawet strategia z dobrym współczynnikiem wygranych może stracić kilka transakcji z rzędu. 60-procentowy współczynnik wygranych nie oznacza, że ​​w każdej grupie dziesięciu transakcji będzie dokładnie sześciu zwycięzców. Losowa dystrybucja może generować brzydkie sekwencje.

Zaplanuj serię porażek, zanim one nastąpią. Zdecyduj z wyprzedzeniem, kiedy zmniejszysz rozmiar, wstrzymasz lub zakończysz handel. Jeśli te zasady zostaną wymyślone podczas stresu, zwykle będą gorsze.

Dźwignia powoduje, że małe błędy stają się większe

Dźwignia jest przydatna, ponieważ umożliwia inwestorom dostęp do rynków z mniejszym kapitałem, ale zwiększa także szybkość, z jaką straty wpływają na kapitał własny. Niewielki ruch cenowy w stosunku do zbyt dużej pozycji może zniweczyć dni lub tygodnie zysków.

Wysokiej dźwigni nie należy mylić z dużymi możliwościami. To po prostu pojemność. Trader nadal decyduje, jaką część tej pojemności chce wykorzystać.

Kopiuj kontrole ryzyka handlowego

Przeglądając strategię kopiowania handlu, całkowity zwrot to tylko jedna część historii. Ryzyko widoczne jest w innych miejscach:

• Maksymalna wypłata i czas jej trwania.
• Średnia wielkość transakcji w stosunku do kapitału własnego.
• Czy straty są zamknięte, czy ukryte jako zmienna wypłata.
• Czy strategia zwiększa rozmiar po stratach.
• Które instrumenty stwarzają największe ryzyko.
• Niezależnie od tego, czy wyniki wynikają z jednego szczęśliwego okresu, czy z wielu różnych warunków rynkowych.

W TestedSignals zacznij od strony strategies i otwórz linki do występów na żywo, jeśli są dostępne. Jeśli strategia dotyczy transakcji XAUUSD, gridów lub wpisów o wysokiej częstotliwości, zwróć szczególną uwagę na warunki wypłat i brokera.

Przykład: dwie strategie z takim samym zwrotem

Strategia A zarabia 4 procent w miesiącu przy 6-procentowym potrąceniu. Strategia B również zarabia 4 procent w ciągu miesiąca, ale powoduje 25-procentowy spadek. Powrót jest taki sam, ale doświadczenie już nie. Strategia B wymaga większej tolerancji emocjonalnej i znacznie silniejszej wiary w metodę.

Teraz wyobraź sobie, że obie strategie mają miesiąc strat. Strategia A może pozostać możliwa do zrealizowania. Strategia B może doprowadzić konto do punktu, w którym użytkownik rozłączy się w najgorszym momencie. Dlatego realistyczne porównanie strategii powinno uwzględniać zwrot, wypłatę, spójność i rodzaj podejmowanego ryzyka.

Proste ramy ryzyka

Przed przystąpieniem do handlu lub kopiowania użyj pisemnego schematu:

• Maksymalne ryzyko na transakcję lub skopiowaną pozycję.
• Maksymalna dzienna strata.
• Maksymalna wypłata tygodniowa lub miesięczna.
• Warunki wywołujące pauzę.
• Warunki powodujące odłączenie skopiowanej strategii.
• Zasada dodawania środków, zmniejszania rozmiaru lub czerpania zysków.

Celem nie jest wyeliminowanie ryzyka. Jest to niemożliwe w handlu lewarowanym. Celem jest uwidocznienie ryzyka, zanim stanie się ono emocjonalne.