Stosunek ryzyka do zysku na rynku Forex: gdy 1:2 to za mało

Stosunek ryzyka do zysku to jeden z najczęściej powtarzanych pomysłów w handlu. Wielu początkujących słyszy, że powinni dążyć do proporcji 1:2 lub 1:3, co oznacza, że ​​ryzykują jedną jednostkę, aby uzyskać dwie lub trzy. Pomysł ten może być użyteczny, ale może też wprowadzać w błąd.

Transakcja nie jest dobra tylko dlatego, że cel jest dwa razy większy niż stop. Cel musi być realistyczny, przystanek musi znajdować się tam, gdzie pomysł jest rzeczywiście błędny, a strategia musi wygrywać wystarczająco często, aby matematyka miała znaczenie.

Szybka odpowiedź

Stosunek ryzyka do zysku porównuje kwotę, którą ryzykujesz w transakcji, z kwotą, którą chcesz zarobić. Stosunek 1:2 oznacza ryzykowanie 1, aby spróbować uzyskać 2. Stosunek ten jest użyteczny tylko wtedy, gdy stop i cel opierają się na rzeczywistej strukturze rynku. Wysoki współczynnik przy niskim prawdopodobieństwie lub nierealistycznym celu może być gorszy niż mniejszy współczynnik przy powtarzalnej krawędzi.

Podstawowa matematyka

Jeśli transakcja wiąże się z ryzykiem 50 dolarów i celem jest 100 dolarów, planowany zysk z ryzyka wynosi 1:2. Jeśli ryzykuje 50 i celuje w 75, stosunek wynosi 1:1,5. To proste, ale ważną częścią jest to, czy rynek ma powód, aby osiągnąć cel przed uderzeniem w stop.

Koszty, poślizgi i pominięte wpisy sprawiają, że prawdziwe życie jest mniej uporządkowane niż na stole.

Dlaczego 1:2 wciąż może zawieść

Trader może zmusić każdą transakcję do struktury 1:2, umieszczając cel daleko. Nie oznacza to jednak, że cena prawdopodobnie go osiągnie. Jeżeli cel znajduje się poza główną strefą oporu, narażony na ryzyko związane z wiadomościami lub daleko poza normalną zmiennością, stosunek ten jest jedynie ozdobą.

Ten sam problem dotyczy przystanków. Ogranicznik umieszczony zbyt ciasno może stworzyć atrakcyjne przełożenie, ale może zostać uderzony normalnym hałasem. Handel następnie traci wielokrotnie, mimo że planowany stosunek wyglądał dobrze.

Struktura jest na pierwszym miejscu

Lepszy proces zaczyna się od struktury rynku. Gdzie jest błędny pomysł na handel? Gdzie jest następny realistyczny obszar, w którym cena może zareagować? Stosunek następuje po tych odpowiedziach.

Na przykład, jeśli EURUSD przełamie opór i ponownie go przetestuje, stop może znajdować się poniżej strefy ponownego testu. Cel może znajdować się w pobliżu następnego obszaru oporu. Jeśli to doprowadzi do wymiany 1:1,4, może to być nadal lepsze niż zmuszanie celu 1:3 do złej lokalizacji.

Współczynnik wygranych i współczynnik współdziałają ze sobą

Strategia o niższym współczynniku wygranych potrzebuje większych zwycięzców, aby przetrwać. Strategia z wyższym współczynnikiem wygranych może przetrwać przy mniejszych celach, ale tylko wtedy, gdy straty będą kontrolowane. Problem pojawia się, gdy inwestorzy mieszają style, nie rozumiejąc ich: szybko osiągają niewielkie zyski, pozwalają stratom rosnąć, a następnie twierdzą, że ich plan ma dobry współczynnik.

Twój dziennik powinien porównać planowany stosunek i rzeczywisty wynik. Jeśli transakcje zaplanowane na 1:2 zwykle zamykają się na 1:0,5, ponieważ wcześnie wychodzisz, prawdziwa strategia nie jest strategią zaplanowaną.

Kopiowanie transakcji i nagroda za ryzyko

Strategie kopiowania handlu mogą nie pokazywać w prosty sposób zysku i ryzyka. Niektóre bliskie pozycje częściowe. Niektórzy używają koszy. Niektóre strategie sieciowe zamykają wielu małych zwycięzców, utrzymując jednocześnie większe, zmienne straty. Patrzenie tylko na zamknięte wygrane może ukryć prawdziwe ryzyko.

Porównując strategie TestedSignals, przejrzyj wyniki na żywo, wypłaty i styl na stronach takich jak [Swing Trading + Gold Breakout] (/strategies/swing-trading), [Scalping + Gold Grid] (/strategies/scalping) i [Mix Safe Strategy VT Markets] (/strategies/mix-safe-vtmarkets). Dobrze wyglądający zwrot nie wystarczy, jeśli wady są niejasne.

Praktyczna lista kontrolna

Przed zawarciem transakcji zapytaj:

• Czy przystanek, w którym pomysł na handel jest błędny?
• Czy cel znajduje się przed prawdopodobną strefą reakcji?
• Czy stosunek pozostaje akceptowalny po rozproszeniu i poślizgu?
• Czy w przeszłości ta konfiguracja wygrywała wystarczająco często?
• Czy faktycznie utrzymam transakcję zgodnie z planowanym celem?
• Czy wielkość partii odpowiada planowanej stracie?

Najlepszy stosunek nie jest największą liczbą. Jest to stosunek, który pasuje do rzeczywistej konfiguracji i powtarzalnego procesu.

Ostateczna myśl

Stosunek ryzyka do zysku jest narzędziem, a nie regułą. Pomaga porównać planowane wady i zalety, ale nie może zastąpić oceny. Realistyczne 1:1,5 może być lepsze niż fantastyczne 1:4. Rynek nie przejmuje się tym, jak czysta matematyka wygląda na papierze.