Распределение копи-трейдинга: сколько капитала вам следует подключить?

Самое сложное решение в торговле зачастую заключается не в том, какой стратегии следовать. Это то, сколько капитала нужно подключить. Стратегия может быть подходящей при небольшом распределении и неудобной при большом. Распределение превращает риск стратегии в риск счета.

Правильное распределение зависит от терпимости к просадке, текущей истории, настроек брокера, размера счета и того, сможете ли вы сохранять спокойствие в плохой период.

Быстрый ответ

Распределение копи-трейдинга должно основываться на просадке стратегии, максимально допустимых потерях на вашем счете, условиях брокера и уверенности в реальных результатах. Начните с меньшего, чем максимум, который вы можете себе позволить, наблюдайте за исполнением и увеличивайте только после того, как реальный опыт будет соответствовать профилю стратегии. Не вкладывайте полный капитал в стратегию только потому, что недавние доходы кажутся высокими.

Начните с просадки

Просадка – это первый ввод. Если стратегия ранее привела к снижению на 15 процентов, вы должны предположить, что аналогичный или худший период может повториться снова. Прошлые просадки не являются пределом. Это всего лишь история.

Если ваш счет не может выдержать такую ​​просадку, уменьшите распределение. Например, если стратегия может сократить расходы на 20 процентов, а вы выделяете половину своего счета, влияние на уровне счета составит примерно 10 процентов без учета других факторов. Это может быть слишком много или приемлемо в зависимости от вашего плана.

Начни с малого

Первое распределение должно быть проверкой, а не обязательством. Вы проверяете, правильно ли копируются сделки, соответствуют ли спреды ожиданиям, чувствуется ли просадка приемлемой и стратегия ведет себя так, как описано.

Начинать с малого особенно важно для стратегий золота, стратегий скальпинга и сеточных систем. Они могут быть чувствительны к исполнению, распространению или открытому раскрытию.

Медленно увеличивать

Если первый период проходит хорошо, не переходите автоматически к максимальному распределению. Проверьте, пережила ли стратегия нормальные условия или только благоприятный период. Тихий месяц может не показать, как стратегия справляется со стрессом.

Более медленный процесс масштабирования может выглядеть так:

• Наблюдайте с небольшими выделениями.
• Просмотрите скопированные сделки и затраты.
• Умеренно увеличить после запланированной даты пересмотра.
• Уменьшите, если просадка или исполнение отличаются от ожиданий.
• Остановитесь, если правила нарушены или риск становится неясным.

Несколько стратегий

Некоторые трейдеры разделяют распределение по стратегиям. Это может уменьшить зависимость от одного метода, но также может создать скрытое дублирование. Если несколько стратегий торгуют XAUUSD или все зависят от слабости доллара, счет может быть не таким диверсифицированным, как кажется.

Проверьте перекрытие инструментов, перекрытие брокеров и стиль стратегии. Два разных имени могут нести один и тот же риск.

Простой пример распределения

Представьте, что на счету 5000 долларов. Трейдера устраивает 5-процентная просадка на уровне счета от копи-трейдинга, или около 250 долларов. Стратегия ранее показывала 20-процентную просадку. При выделении всего счета аналогичная просадка составит около 1000 долларов, что далеко за пределами комфортного предела. Выделение 25 процентов счета приведет к тому, что просадка по той же стратегии приблизится к 250 долларам без учета проскальзывания и различий.

Это не формула правильного распределения. Это способ думать. Начните с потери, которую вы можете вытерпеть, а затем вернитесь к разоблачению.

Обзор распределения TestedSignals

На TestedSignals страницы стратегий, такие как [Mix Safe Strategy VT Markets] (/strategies/mix-safe-vtmarkets), [Свинг-трейдинг + прорыв золота] (/strategies/swing-trading) и [Скальпинг + сетка золота] (/strategies/scalping), следует сравнивать по уровню риска, инструментам, брокеру и реальным записям. Распределение должно отражать эти различия.

Используйте руководство по копитрейдингу и отказ от ответственности за риски перед подключением капитала. Дело не в том, чтобы избежать всех рисков. Цель состоит в том, чтобы не брать на себя больший риск, чем вы предполагали.

Когда сократить или прекратить

Определите правила сокращения до того, как стратегия войдет в просадку. Вы можете уменьшить, если просадка превышает пороговое значение, если скопированное исполнение отличается от поставщика, если изменяются затраты брокера или если стратегия меняет поведение.

Избегайте принятия решения о первой остановке во время паники. Паника обычно появляется, когда план не был достаточно конкретным.

Окончательный контрольный список

Прежде чем распределять, ответьте:

• Какова моя максимальная потеря на уровне аккаунта?
• Какую просадку показала стратегия?
• Какова продолжительность записи живого выступления?
• Какие инструменты создают риск?
• Соответствует ли мой брокер настройке?
• Какое распределение начинается с достаточно малого?
• Какое правило заставляет меня сокращать или останавливаться?

Распределение копи-трейдинга — это бюджетирование риска. Если бюджет неясен, решение не готово.