Управление рисками на Форексе: размер позиции, просадка и полосы проигрышей

Самый важный навык форекса – не предсказывать следующую свечу. Он остается платежеспособным достаточно долго, чтобы ваше преимущество, если оно у вас есть, проявилось. Управление рисками – это разница между обычной полосой неудач и потерей, связанной с завершением счета.

Каждый трейдер знает, что потери случаются. Меньше трейдеров планируют, как будут ощущаться несколько убытков подряд. Еще меньше планируют на проскальзывание, широкие спреды, гэпы на выходных и искушение увеличить размер после неудачного дня.

Быстрый ответ

Управление рисками Форекс начинается с максимального убытка на сделку, максимального дневного или еженедельного убытка и четкого лимита просадки. Размер позиции следует рассчитывать на основе стоп-дистанции и риска счета, а не на основе уверенности в сетапе. Стратегия может иметь прибыльные месяцы, но при этом оставаться непригодной, если ее просадка слишком глубока для вашего счета или темперамента.

Риск на сделку

Риск на сделку — это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка окажется ошибочной. Многие консервативные трейдеры думают о долях средств на счете, а не о фиксированных размерах лотов. Например, риск в 0,5 или 1 процент на сделку не позволяет полосе неудач стать катастрофической.

Точная цифра индивидуальна, но логика универсальна. Если одна сделка может разрушить счет, позиция слишком велика. Если пять обычных потерь вызывают панику, позиция, вероятно, все еще слишком велика.

Размер позиции указывается после стопа

Сильный торговый план начинается с признания его недействительным. Инвалидация означает уровень цен, при котором торговая идея больше не действительна. Зная этот уровень, вы сможете измерить стоп-дистанцию ​​и рассчитать размер.

Выбор размера лота в первую очередь создает обратное управление рисками. Это побуждает вас переместить стоп в соответствии с позицией, что обычно означает, что счет обслуживает сделку, а не сделку, соответствующую счету.

Просадка – это не просто число

Просадка показывает, насколько далеко счет падает от предыдущего максимума. Просадка в 10 процентов означает, что счет упал на 10 процентов от своего пика. Чтобы восстановиться с 10 процентов, счет должен вырасти примерно на 11,1 процента. Чтобы восстановиться с 30 процентов, ему необходим рост примерно на 42,9 процента. Чем глубже просадка, тем труднее становится восстановление.

Это важно при оценке стратегий. Система с высокой ежемесячной доходностью, но глубокими просадками может выглядеть привлекательно на графике, но в реальной жизни ей может быть трудно следовать. Многие люди перестают копировать стратегию в нижней части просадки, потому что стресс становится слишком высоким.

Полосы поражений – это нормально

Даже стратегия с хорошим процентом выигрышей может проиграть несколько сделок подряд. 60-процентный процент выигрышей не означает, что в каждой группе из десяти сделок будет ровно шесть выигрышных сделок. Случайное распределение может привести к уродливым последовательностям.

Планируйте полосу неудач до того, как они произойдут. Заранее решите, когда вы уменьшите размер, приостановите или прекратите торговлю. Если эти правила придуманы во время стресса, они обычно будут еще хуже.

Кредитное плечо увеличивает мелкие ошибки

Кредитное плечо полезно, поскольку оно позволяет трейдерам получить доступ к рынкам с меньшим капиталом, но оно также увеличивает скорость, с которой убытки влияют на капитал. Небольшое движение цены против слишком большой позиции может свести на нет прибыль на несколько дней или недель.

Высокое кредитное плечо не следует путать с высокими возможностями. Это просто способность. Трейдер по-прежнему решает, какую часть этой мощности использовать.

Копирование торговых рисков

При рассмотрении стратегии копи-трейдинга общий доход — это только одна часть истории. Риск виден и в других местах:

• Максимальная просадка и как долго она длилась.
• Средний размер сделки относительно капитала.
• Закрыты ли убытки или скрыты в виде плавающей просадки.
• Увеличивает ли стратегия размер после потерь.
• Какие инструменты создают большую часть риска.
• Независимо от того, является ли производительность результатом одного удачного периода или множества разных рыночных условий.

В TestedSignals начните со страницы стратегии и откройте ссылки на живые выступления, если они доступны. Если стратегия торгует XAUUSD, сетками или высокочастотными входами, уделите дополнительное внимание просадке и условиям брокера.

Пример: две стратегии с одинаковой доходностью

Стратегия А зарабатывает 4 процента за месяц с просадкой 6 процентов. Стратегия Б также приносит 4 процента в месяц, но имеет просадку в 25 процентов. Отдача та же, а опыт нет. Стратегия Б требует большей эмоциональной терпимости и гораздо более сильной веры в метод.

Теперь представьте, что обе стратегии имеют убыточный месяц. Стратегия А может оставаться управляемой. Стратегия Б может приблизить учетную запись к точке, когда пользователь отключится в самый неподходящий момент. Вот почему реалистичное сравнение стратегий должно включать в себя доходность, просадку, последовательность и тип принимаемого риска.

Простая система управления рисками

Используйте письменную структуру перед торговлей или копированием:

• Максимальный риск на сделку или скопированную позицию.
• Максимальный ежедневный убыток.
• Максимальная еженедельная или ежемесячная просадка.
• Условия, вызывающие паузу.
• Условия, при которых происходит отключение скопированной стратегии.
• Правило добавления средств, уменьшения размера или фиксации прибыли.

Цель не в том, чтобы устранить риск. Это невозможно в торговле с кредитным плечом. Цель состоит в том, чтобы сделать риск видимым до того, как он станет эмоциональным.