Соотношение риска и прибыли на Форексе: когда 1:2 недостаточно

Соотношение риска и прибыли — одна из наиболее часто встречающихся идей в трейдинге. Многие новички слышат, что им следует стремиться к соотношению 1:2 или 1:3, то есть они рискуют одной единицей, чтобы получить две или три. Эта идея может быть полезной, но она также может ввести в заблуждение.

Сделка не является хорошей только потому, что цель в два раза превышает стоп. Цель должна быть реалистичной, стоп-ордер должен быть установлен там, где идея действительно ошибочна, а стратегия должна приносить прибыль достаточно часто, чтобы математика имела значение.

Быстрый ответ

Соотношение риска и прибыли сравнивает сумму, которую вы рискуете в сделке, с суммой, которую вы стремитесь заработать. Соотношение 1:2 означает риск 1, чтобы попытаться заработать 2. Соотношение полезно только тогда, когда стоп и цель основаны на реальной структуре рынка. Высокий коэффициент с низкой вероятностью или нереалистичной целью может быть хуже, чем меньший коэффициент с повторяемым преимуществом.

Основная математика

Если сделка рискует 50 долларами и нацелена на 100 долларов, запланированное вознаграждение за риск составляет 1:2. Если он рискует 50 и нацеливается на 75, соотношение будет 1:1,5. Это просто, но важная часть заключается в том, есть ли у рынка причина достичь цели до достижения стопа.

Издержки, проскальзывания и пропущенные записи делают реальную жизнь менее упорядоченной, чем таблица.

Почему счет 1:2 все еще может потерпеть неудачу

Трейдер может привести каждую сделку к структуре 1:2, разместив цель далеко. Это не означает, что цена, скорее всего, достигнет этого уровня. Если цель находится за пределами основной зоны сопротивления, находится в зоне новостного риска или находится далеко за пределами нормальной волатильности, соотношение является просто украшением.

Та же проблема касается и остановок. Слишком узкий стоп может создать привлекательное соотношение, но на него может повлиять обычный шум. Затем сделка неоднократно терпит убытки, хотя запланированное соотношение выглядело хорошо.

Структура на первом месте

Лучший процесс начинается со структуры рынка. В чем заключается ошибка торговой идеи? Где следующая реалистичная область, где цена может отреагировать? Соотношение идет после этих ответов.

Например, если EURUSD преодолевает сопротивление и повторно тестирует его, стоп может находиться ниже зоны повторного тестирования. Цель может находиться рядом со следующей зоной сопротивления. Если это приведет к сделке 1:1,4, это все равно может быть лучше, чем устанавливать цель 1:3 в плохом месте.

Процент побед и соотношение работают вместе

Стратегия с более низким процентом выигрышей нуждается в более крупных победителях, чтобы выжить. Стратегия с более высоким процентом выигрышей может выжить при меньших целях, но только в том случае, если потери будут оставаться под контролем. Проблема возникает, когда трейдеры смешивают стили, не понимая их: они быстро получают небольшую прибыль, позволяют убыткам расти, а затем заявляют, что их план имеет хорошее соотношение.

Ваш журнал должен сравнивать запланированное соотношение и фактический результат. Если сделки, запланированные на уровне 1:2, обычно закрываются на уровне 1:0,5, поскольку вы выходите раньше, реальная стратегия не является запланированной стратегией.

Копи-трейдинг и вознаграждение за риск

Стратегии копирования торговых стратегий могут не просто отображать соотношение риска и вознаграждения. Некоторые закрытые частичные позиции. Некоторые используют корзины. Некоторые стратегии сетки закрывают множество мелких выигрышей, сохраняя при этом более крупные плавающие убытки. Взгляд только на закрытые победы может скрыть реальный риск.

При сравнении стратегий TestedSignals проверяйте эффективность, просадку и стиль в реальном времени на таких страницах, как [Свинг-трейдинг + Прорыв золота] (/strategies/swing-trading), [Скальпинг + Золотая сетка] (/strategies/scalping) и [Совмещение безопасных стратегий VT Markets] (/strategies/mix-safe-vtmarkets). Красивой прибыли недостаточно, если обратная сторона неясна.

Практический контрольный список

Прежде чем совершить сделку, спросите:

• Является ли стоп там, где торговая идея ошибочна?
• Находится ли цель перед вероятной зоной реакции?
• Остается ли соотношение приемлемым после спреда и проскальзывания?
• Насколько часто эта расстановка выигрывает исторически?
• Смогу ли я действительно удержать сделку на запланированном уровне?
• Соответствует ли размер лота запланированным потерям?

Лучшее соотношение – это не самое большое число. Это соотношение соответствует реальной установке и повторяемому процессу.

Последняя мысль

Соотношение риска и прибыли — это инструмент, а не правило. Это помогает вам сравнить запланированные недостатки и преимущества, но не может заменить суждение. Реалистичный 1:1,5 может быть лучше, чем фантастический 1:4. Рынок не волнует, насколько чистой математика выглядит на бумаге.