Forex Risk Yönetimi: Pozisyon Büyüklüğü, Düşüş ve Kayıp Çizgiler

En önemli forex becerisi bir sonraki mumu tahmin etmemektir. Eğer varsa, avantajınızın ortaya çıkmasına yetecek kadar uzun süre solvent olarak kalıyor. Risk yönetimi, normal bir kaybetme serisi ile hesap sonlandıran bir kayıp arasındaki farktır.

Her tüccar kayıpların meydana geldiğini bilir. Art arda birden fazla kaybın nasıl hissedileceğini planlayan tüccarların sayısı daha azdır. Kayma, geniş spreadler, hafta sonu boşlukları ve kötü bir günün ardından büyüklüğü artırma isteği için daha da az plan.

Hızlı Yanıt

Forex risk yönetimi, işlem başına maksimum kayıp, maksimum günlük veya haftalık kayıp ve net bir düşüş limitiyle başlar. Pozisyon büyüklüğü, kurulumun ne kadar güvenli olduğuna göre değil, durma mesafesine ve hesap riskine göre hesaplanmalıdır. Bir stratejinin kazançlı ayları olabilir ve eğer olumsuz yönleri sizin hesabınız veya mizacınız için çok derinse yine de uygun olmayabilir.

İşlem Başına Risk

İşlem başına risk, işlemin yanlış olması durumunda kaybetmeye hazır olduğunuz tutardır. Pek çok muhafazakar tüccar, sabit lot büyüklükleri yerine hesap özsermayesinin kesirleri üzerinden düşünüyor. Örneğin, işlem başına yüzde 0,5 veya yüzde 1 riske girmek, kaybetme serisinin felakete dönüşmesini önler.

Kesin sayı kişiseldir ancak mantık evrenseldir. Eğer bir işlem hesabı mahvedebilirse pozisyon çok büyüktür. Beş normal kayıp paniğe neden oluyorsa, pozisyon muhtemelen hala çok büyüktür.

Pozisyon Boyutu Durdurmadan Sonra Gelir

Güçlü bir ticaret planı geçersiz kılma ile başlar. Geçersiz kılma, ticari fikrin artık geçerli olmadığı fiyat seviyesi anlamına gelir. Bu seviyeyi öğrendikten sonra durma mesafesini ölçebilir ve boyutu hesaplayabilirsiniz.

Parti büyüklüğünün seçilmesi öncelikle geriye dönük risk yönetimi oluşturur. Durağı pozisyonla eşleşecek şekilde hareket ettirmenizi teşvik eder; bu genellikle hesaba uyan işlem yerine hesabın işleme hizmet verdiği anlamına gelir.

Düşüş Sadece Bir Sayı Değil

Düşüş, bir hesabın önceki en yüksek seviyeden ne kadar uzağa düştüğünü ölçer. Yüzde 10'luk bir düşüş, hesabın zirveden yüzde 10 düştüğü anlamına gelir. Hesabın yüzde 10'dan toparlanması için yüzde 11,1 civarında bir büyümeye ihtiyacı var. Yüzde 30'un toparlanması için yaklaşık yüzde 42,9'luk bir büyümeye ihtiyacı var. Düşüş ne kadar derin olursa toparlanma da o kadar zorlaşır.

Stratejileri değerlendirirken bu önemlidir. Aylık getirisi yüksek ancak düşüşleri derin olan bir sistem grafikte çekici görünebilir ancak gerçek hayatta takip edilmesi zor olabilir. Pek çok kişi, stresin çok yüksek olması nedeniyle düşüş noktasının dibine yakın bir stratejiyi kopyalamayı bırakır.

Seri Kaybetmek Normaldir

İyi bir kazanma oranına sahip bir strateji bile art arda birçok işlemi kaybedebilir. Yüzde 60'lık bir kazanma oranı, on işlemden oluşan her grupta tam olarak altı kazanan olacağı anlamına gelmez. Rastgele dağılım çirkin diziler üretebilir.

Seri kaybetmeyi önceden planlayın. Boyutu ne zaman azaltacağınıza, ne zaman duraklatacağınıza veya ticareti durduracağınıza önceden karar verin. Bu kurallar stres sırasında icat edilirse genellikle daha kötü olur.

Kaldıraç Küçük Hataları Büyütür

Kaldıraç faydalıdır çünkü yatırımcıların daha az sermaye ile piyasalara erişmesine olanak tanır, ancak aynı zamanda kayıpların özsermayeyi etkileme hızını da arttırır. Büyük bir pozisyona karşı küçük bir fiyat hareketi, günlerce veya haftalarca süren kazançları silebilir.

Yüksek kaldıraç, yüksek fırsatla karıştırılmamalıdır. Bu sadece kapasitedir. Tüccar hala bu kapasitenin ne kadarının kullanılacağına karar veriyor.

Ticaret Riski Kontrollerini Kopyala

Bir kopya ticaret stratejisini incelerken, toplam getiri hikayenin yalnızca bir kısmıdır. Risk başka yerlerde de görülebilir:

• Maksimum düşüş ve ne kadar sürdüğü.
• Öz sermayeye göre ortalama ticaret büyüklüğü.
• Kayıpların kapalı mı yoksa değişken düşüş olarak mı gizlendiği.
• Stratejinin kayıplardan sonra boyutunu artırıp artırmadığı.
• Riskin çoğunu hangi araçlar yaratıyor?
• Performansın şanslı bir dönemden mi, yoksa birçok farklı piyasa koşulundan mı geldiği.

TestedSignals'ta stratejiler sayfasıyla başlayın ve mevcut olduğunda canlı performans bağlantılarını açın. Bir strateji XAUUSD, gridler veya yüksek frekanslı girişlerle işlem yapıyorsa, düşüş ve komisyoncu koşullarına ekstra dikkat gösterin.

Örnek: Aynı Getiriye Sahip İki Strateji

Strateji A, yüzde 6'lık bir düşüşle ayda yüzde 4 kazanıyor. Strateji B de ayda yüzde 4 kazanıyor ancak yüzde 25'lik bir düşüş yaşıyor. Dönüş aynıdır, ancak deneyim değildir. Strateji B, daha fazla duygusal tolerans ve yönteme çok daha güçlü bir inanç gerektirir.

Şimdi her iki stratejinin de kaybedilen bir ay olduğunu hayal edin. Strateji A yönetilebilir kalabilir. Strateji B, hesabı kullanıcının en kötü zamanda bağlantısını keseceği bir noktaya yaklaştırabilir. Bu nedenle gerçekçi bir strateji karşılaştırması getiriyi, düşüşü, tutarlılığı ve alınan riskin türünü içermelidir.

Basit Bir Risk Çerçevesi

Ticaret yapmadan veya kopyalamadan önce yazılı bir çerçeve kullanın:

• İşlem veya kopyalanan pozisyon başına maksimum risk.
• Maksimum günlük kayıp.
• Maksimum haftalık veya aylık düşüş.
• Bir duraklamayı tetikleyen koşullar.
• Kopyalanan bir stratejinin bağlantısının kesilmesini tetikleyen koşullar.
• Fon ekleme, boyutu küçültme veya kar elde etme kuralı.

Amaç riski ortadan kaldırmak değil. Kaldıraçlı ticarette bu imkansızdır. Amaç riski duygusal hale gelmeden görünür kılmaktır.