การจัดการความเสี่ยงฟอเร็กซ์: ขนาดตำแหน่ง การขาดทุน และการขาดทุนติดต่อกัน

ทักษะฟอเร็กซ์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การทำนายแท่งเทียนถัดไป มันคงตัวทำละลายไว้นานพอที่จะทำให้ขอบของคุณปรากฏขึ้น (หากคุณมี) การจัดการความเสี่ยงคือความแตกต่างระหว่างการเสียต่อเนื่องตามปกติและการขาดทุนเมื่อสิ้นสุดบัญชี

เทรดเดอร์ทุกคนรู้ดีว่าความสูญเสียเกิดขึ้น เทรดเดอร์จำนวนน้อยลงจะวางแผนว่าจะรู้สึกขาดทุนติดต่อกันกี่ครั้ง มีแผนน้อยลงสำหรับสลิปเพจ สเปรดที่กว้าง ช่วงสุดสัปดาห์ และความอยากที่จะเพิ่มขนาดหลังจากวันที่เลวร้าย

ตอบด่วน

การจัดการความเสี่ยงฟอเร็กซ์เริ่มต้นด้วยการขาดทุนสูงสุดต่อการเทรด การขาดทุนรายวันหรือรายสัปดาห์สูงสุด และขีดจำกัดการเบิกถอนที่ชัดเจน ขนาดตำแหน่งควรคำนวณจากระยะหยุดและความเสี่ยงของบัญชี ไม่ใช่จากความรู้สึกมั่นใจในการตั้งค่า กลยุทธ์สามารถมีเดือนที่ทำกำไรได้และยังคงไม่เหมาะสมหากการเบิกถอนของมันลึกเกินไปสำหรับบัญชีหรืออารมณ์ของคุณ

ความเสี่ยงต่อการค้า

ความเสี่ยงต่อการซื้อขายคือจำนวนเงินที่คุณยินดีจะสูญเสียหากการซื้อขายผิดพลาด เทรดเดอร์แบบอนุรักษ์นิยมจำนวนมากคิดเป็นเศษส่วนของอิควิตี้ในบัญชี ไม่ใช่ขนาดล็อตคงที่ ตัวอย่างเช่น การเสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์หรือ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรดจะช่วยให้การขาดทุนต่อเนื่องไม่กลายเป็นหายนะ

จำนวนที่แน่นอนเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ตรรกะนั้นเป็นสากล หากการซื้อขายหนึ่งสามารถทำลายบัญชีได้ แสดงว่าตำแหน่งนั้นใหญ่เกินไป หากการขาดทุนปกติห้าครั้งทำให้เกิดความตื่นตระหนก ตำแหน่งนั้นอาจจะยังใหญ่เกินไป

ขนาดตำแหน่งมาหลังจากการหยุด

แผนการค้าที่แข็งแกร่งเริ่มต้นด้วยการไร้ผล การทำให้เป็นโมฆะหมายถึงระดับราคาที่แนวคิดการค้าใช้ไม่ได้อีกต่อไป เมื่อคุณรู้ระดับนั้นแล้ว คุณก็สามารถวัดระยะหยุดและคำนวณขนาดได้

การเลือกขนาดล็อตก่อนจะสร้างการบริหารความเสี่ยงแบบย้อนหลัง กระตุ้นให้คุณย้ายจุดหยุดเพื่อให้ตรงกับตำแหน่ง ซึ่งโดยปกติจะหมายถึงบัญชีกำลังให้บริการการซื้อขาย แทนที่จะเป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับบัญชี

Drawdown ไม่ใช่แค่ตัวเลข

Drawdown จะวัดว่าบัญชีตกลงมาจากระดับสูงสุดก่อนหน้ามากเพียงใด การเบิกเงิน 10 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าบัญชีได้ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุด หากต้องการฟื้นตัวจากร้อยละ 10 บัญชีต้องมีการเติบโตประมาณร้อยละ 11.1 หากต้องการฟื้นตัวจากร้อยละ 30 จะต้องมีการเติบโตประมาณร้อยละ 42.9 ยิ่งการขาดทุนลดลงมากเท่าใด การฟื้นตัวก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น

สิ่งนี้สำคัญเมื่อประเมินกลยุทธ์ ระบบที่ให้ผลตอบแทนรายเดือนสูงแต่การขาดทุนลึกอาจดูน่าสนใจบนกราฟ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตามในชีวิตจริง หลายๆ คนหยุดคัดลอกกลยุทธ์ใกล้จุดต่ำสุดของการขาดทุนเนื่องจากความเครียดสูงเกินไป

การแพ้ต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ

แม้แต่กลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะที่ดีก็อาจสูญเสียการซื้อขายหลายครั้งติดต่อกัน อัตราการชนะ 60 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มของการเทรดสิบครั้งจะมีผู้ชนะหกคน การแจกแจงแบบสุ่มสามารถสร้างลำดับที่น่าเกลียดได้

วางแผนการแพ้รวดก่อนที่จะเกิดขึ้น ตัดสินใจล่วงหน้าว่าคุณจะลดขนาด หยุดชั่วคราว หรือหยุดการซื้อขายเมื่อใด หากกฎเหล่านั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงที่มีความเครียด กฎเหล่านั้นมักจะแย่ลง

เลเวอเรจทำให้ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ใหญ่ขึ้น

เลเวอเรจมีประโยชน์เพราะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดที่มีทุนน้อยกว่า แต่ยังเพิ่มความเร็วที่การสูญเสียส่งผลต่อทุนอีกด้วย การเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่เกินไปสามารถกวาดล้างกำไรหลายวันหรือหลายสัปดาห์ได้

เลเวอเรจสูงไม่ควรสับสนกับโอกาสสูง มันเป็นเพียงความจุ ผู้ค้ายังคงตัดสินใจว่าจะใช้ความจุเท่าใด

คัดลอกการตรวจสอบความเสี่ยงการซื้อขาย

เมื่อทบทวนกลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขาย ผลตอบแทนทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น ความเสี่ยงสามารถมองเห็นได้ในที่อื่น:

• การเบิกเงินสูงสุดและระยะเวลาที่คงอยู่
• ขนาดการค้าเฉลี่ยเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น
• ไม่ว่าการสูญเสียจะถูกปิดหรือซ่อนไว้เป็นการเบิกเงินลอยตัว
• ไม่ว่ากลยุทธ์จะเพิ่มขนาดหลังจากการขาดทุนหรือไม่
• เครื่องมือใดที่สร้างความเสี่ยงมากที่สุด
• ไม่ว่าผลการดำเนินงานจะมาจากช่วงเวลาที่โชคดีช่วงหนึ่งหรือจากสภาวะตลาดที่แตกต่างกันมากมาย

บน TestedSignals ให้เริ่มต้นด้วยหน้า กลยุทธ์ และเปิดลิงก์การแสดงสดเมื่อมีให้ใช้งาน หากกลยุทธ์ซื้อขาย XAUUSD กริด หรือรายการที่มีความถี่สูง ให้ให้ความสนใจกับ Drawdown และเงื่อนไขของโบรกเกอร์เป็นพิเศษ

ตัวอย่าง: สองกลยุทธ์ที่มีผลตอบแทนเท่ากัน

กลยุทธ์ A สร้างรายได้ 4 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือนโดยมีการเบิกเงิน 6 เปอร์เซ็นต์ กลยุทธ์ B ยังสร้างรายได้ 4 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งเดือน แต่ประสบปัญหาขาดทุน 25 เปอร์เซ็นต์ การกลับมาเหมือนเดิมแต่ประสบการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น กลยุทธ์ B ต้องการความอดทนทางอารมณ์มากขึ้นและความเชื่อมั่นในวิธีการนี้มากขึ้น

ทีนี้ลองจินตนาการว่าทั้งสองกลยุทธ์มีเดือนที่ขาดทุน กลยุทธ์ A อาจยังคงสามารถจัดการได้ กลยุทธ์ B อาจผลักดันบัญชีให้เข้าใกล้จุดที่ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมต่อในเวลาที่เลวร้ายที่สุด นั่นคือเหตุผลที่การเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่สมจริงควรรวมถึงผลตอบแทน การขาดทุนสะสม ความสม่ำเสมอ และประเภทของความเสี่ยงที่กำลังดำเนินการ

กรอบความเสี่ยงอย่างง่าย

ใช้กรอบงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนซื้อขายหรือคัดลอก:

• ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดหรือตำแหน่งที่คัดลอก
• การสูญเสียรายวันสูงสุด
• การเบิกถอนสูงสุดรายสัปดาห์หรือรายเดือน
• เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการหยุดชั่วคราว
• เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการยกเลิกการเชื่อมต่อกลยุทธ์ที่คัดลอก
• กฎสำหรับการเพิ่มเงินทุน ลดขนาด หรือการทำกำไร

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อขจัดความเสี่ยง นั่นเป็นไปไม่ได้ในการซื้อขายแบบเลเวอเรจ เป้าหมายคือทำให้มองเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นอารมณ์