อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนในฟอเร็กซ์: เมื่อ 1:2 ยังไม่เพียงพอ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เกิดขึ้นซ้ำบ่อยที่สุดในการซื้อขาย ผู้เริ่มต้นหลายคนได้ยินว่าควรเล็งไปที่ 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเสี่ยงต่อหน่วยหนึ่งที่จะสร้างสองหรือสามหน่วย แนวคิดดังกล่าวอาจมีประโยชน์ แต่ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้เช่นกัน

การค้าขายไม่ดีเพียงเพราะเป้าหมายอยู่ที่สองเท่าของจุดหยุด เป้าหมายจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ต้องวางจุดหยุดในจุดที่แนวคิดนั้นผิดจริง และกลยุทธ์จะต้องชนะบ่อยพอที่จะให้คณิตศาสตร์มีความสำคัญ

ตอบด่วน

อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนจะเปรียบเทียบจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในการซื้อขายกับจำนวนเงินที่คุณตั้งเป้าที่จะทำ อัตราส่วน 1:2 หมายถึงการเสี่ยงที่ 1 จะพยายามสร้าง 2 อัตราส่วนจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อจุดหยุดและเป้าหมายขึ้นอยู่กับโครงสร้างตลาดจริงเท่านั้น อัตราส่วนที่สูงโดยมีความน่าจะเป็นต่ำหรือเป้าหมายที่ไม่สมจริงอาจแย่กว่าอัตราส่วนที่น้อยกว่าและมีขอบที่ทำซ้ำได้

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หากการซื้อขายมีความเสี่ยง 50 ดอลลาร์และตั้งเป้าไว้ที่ 100 ดอลลาร์ รางวัลความเสี่ยงที่วางแผนไว้คือ 1:2 หากเสี่ยง 50 และเป้าหมาย 75 อัตราส่วนจะเป็น 1:1.5 นี่เป็นเรื่องง่าย แต่ส่วนสำคัญคือตลาดมีเหตุผลที่จะบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะหยุดหรือไม่

ค่าใช้จ่าย ความคลาดเคลื่อน และรายการที่พลาดทำให้ชีวิตจริงเป็นระเบียบเรียบร้อยน้อยกว่าตาราง

ทำไม 1:2 ถึงยังล้มเหลวได้

เทรดเดอร์สามารถบังคับทุกการซื้อขายให้มีโครงสร้าง 1:2 โดยการวางเป้าหมายให้อยู่ไกลออกไป นั่นไม่ได้หมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะไปถึงจุดนั้น หากเป้าหมายอยู่นอกเขตแนวต้านหลัก ตกอยู่ในความเสี่ยงจากข่าว หรืออยู่นอกความผันผวนปกติ อัตราส่วนดังกล่าวเป็นเพียงการตกแต่ง

ปัญหาเดียวกันนี้ใช้กับการหยุดรถ การหยุดที่วางไว้แน่นเกินไปอาจสร้างอัตราส่วนที่น่าดึงดูด แต่อาจได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนปกติ การค้าขายจะสูญเสียซ้ำๆ แม้ว่าอัตราส่วนที่วางแผนไว้จะดูดีก็ตาม

โครงสร้างมาก่อน

กระบวนการที่ดีกว่าเริ่มต้นจากโครงสร้างตลาด แนวคิดการค้าผิดตรงไหน? พื้นที่สมจริงถัดไปที่ราคาจะสามารถตอบสนองได้ที่ไหน? อัตราส่วนมาหลังคำตอบเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น หาก EURUSD ทะลุแนวต้านและทดสอบใหม่ จุดหยุดอาจอยู่ต่ำกว่าโซนทดสอบซ้ำ เป้าหมายอาจอยู่ใกล้บริเวณแนวต้านถัดไป หากนั่นสร้างการซื้อขาย 1:1.4 ก็อาจจะยังดีกว่าการบังคับให้เป้าหมาย 1:3 เข้าไปในตำแหน่งที่ไม่ดี

อัตราการชนะและอัตราส่วนทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะต่ำกว่าต้องการผู้ชนะที่ใหญ่กว่าเพื่อความอยู่รอด กลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะสูงกว่าอาจอยู่รอดได้โดยมีเป้าหมายที่เล็กกว่า แต่ต้องควบคุมความสูญเสียได้เท่านั้น ปัญหาจะปรากฏขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ผสมผสานสไตล์ต่างๆ โดยไม่เข้าใจ: พวกเขาทำกำไรเพียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากนั้นอ้างว่าแผนของพวกเขามีอัตราส่วนที่ดี

บันทึกประจำวันของคุณควรเปรียบเทียบอัตราส่วนที่วางแผนไว้กับผลลัพธ์ที่แท้จริง หากการเทรดที่วางแผนไว้ที่ 1:2 โดยปกติจะปิดที่ 1:0.5 เนื่องจากคุณออกก่อนกำหนด กลยุทธ์ที่แท้จริงไม่ใช่กลยุทธ์ที่วางแผนไว้

คัดลอกการซื้อขายและผลตอบแทนความเสี่ยง

กลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายอาจไม่แสดงผลตอบแทนจากความเสี่ยงด้วยวิธีง่ายๆ ปิดสถานะบางส่วน บ้างก็ใช้ตะกร้า กลยุทธ์กริดบางอย่างปิดผู้ชนะรายย่อยจำนวนมากในขณะที่ยังคงขาดทุนลอยตัวที่มากขึ้น การดูเฉพาะการชนะแบบปิดสามารถซ่อนความเสี่ยงที่แท้จริงได้

เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ TestedSignals ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพสด การขาดทุน และสไตล์บนหน้าเว็บต่างๆ เช่น Swing Trading + Gold Breakout, Scalping + Gold Grid และ Mix Safe Strategy VT Markets ผลตอบแทนที่ดูดีนั้นไม่เพียงพอหากข้อเสียไม่ชัดเจน

รายการตรวจสอบการปฏิบัติ

ก่อนทำการซื้อขาย ให้ถาม:

• เป็นจุดหยุดที่แนวคิดการค้าผิดหรือไม่?
• เป้าหมายอยู่ก่อนโซนปฏิกิริยาหรือไม่?
• อัตราส่วนนี้ยังคงยอมรับได้หลังจากสเปรดและการเลื่อนหลุดหรือไม่?
• การตั้งค่านี้ชนะบ่อยเพียงพอในอดีตหรือไม่?
• ฉันจะถือการค้าตามเป้าหมายที่วางแผนไว้จริงหรือไม่
• ขนาดล็อตเหมาะสมกับการสูญเสียที่วางแผนไว้หรือไม่?

อัตราส่วนที่ดีที่สุดไม่ใช่จำนวนที่มากที่สุด เป็นอัตราส่วนที่เหมาะกับการตั้งค่าจริงและกระบวนการที่ทำซ้ำได้

ความคิดสุดท้าย

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่กฎเกณฑ์ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อเสียและกลับหัวที่วางแผนไว้ แต่ไม่สามารถแทนที่การตัดสินได้ สมจริง 1:1.5 อาจดีกว่าแฟนตาซี 1:4 ตลาดไม่สนใจว่าคณิตศาสตร์จะดูสะอาดแค่ไหนบนกระดาษ