Dimensionamento della posizione Forex: quanto dovresti rischiare per operazione?

Il dimensionamento della posizione è la parte del trading che trasforma l'idea di un grafico in un fattore di rischio. Due trader possono entrare nella stessa configurazione EURUSD con lo stesso stop e target, ma uno rischia 10 dollari mentre l'altro rischia 300 dollari. La differenza non è il grafico. È la dimensione.

Se apprendi solo un'abilità di rischio, impara questa. La dimensione della posizione decide se un'operazione in perdita è un normale feedback o un serio problema del conto.

Risposta rapida

Dimensionare la posizione Forex significa scegliere la dimensione del lotto in base al saldo del conto, al rischio pianificato e alla distanza di stop. Un approccio conservativo comune consiste nel rischiare una piccola percentuale del conto per operazione, quindi calcolare la dimensione del lotto in modo che lo stop loss equivalga al rischio pianificato. La dimensione della posizione dovrebbe essere successiva alla distanza di arresto, non prima di essa.

Inizia con il rischio del conto

Prima di scegliere la dimensione del lotto, decidi quanto del conto può essere perso se l'operazione è sbagliata. Molti trader prudenti utilizzano una piccola percentuale fissa, come lo 0,5% o l'1%. Il numero esatto dipende dall’esperienza, dalla strategia e dalla tolleranza.

Il punto importante è la coerenza. Se un'operazione rischia l'1% e la successiva rischia l'8% perché "sembra migliore", il piano non è stabile.

Questi numeri non sono raccomandazioni. Mostrano come il rischio cambia con la dimensione del conto.

La distanza di arresto viene dopo

Una volta noto il rischio dell'account pianificato, misurare la distanza di arresto. Se un'operazione è sbagliata a 30 pip di distanza, la dimensione del lotto deve rendere 30 pip uguali al rischio pianificato. Se un'altra operazione è sbagliata a 80 pip di distanza, la dimensione del lotto dovrebbe solitamente essere inferiore.

È qui che molti principianti invertono il processo. Scelgono la dimensione del lotto che preferiscono, quindi posizionano uno stop che renda il commercio conveniente. Ciò di solito crea fermate in luoghi poveri.

Esempio di calcolo

Supponiamo che un trader abbia un conto da 2.000 dollari e voglia rischiare l'1%. Il rischio previsto è di 20 dollari. Il trade EURUSD ha uno stop di 40 pip. La posizione dovrebbe essere dimensionata in modo tale che 40 pip equivalgano a circa 20 dollari prima di un possibile slittamento.

Se il trader utilizza una dimensione del lotto in cui 40 pip equivalgono a 80 dollari, il rischio reale è del 4%, non dell'1%. Il piano è già stato interrotto prima dell'inizio dello scambio.

La leva finanziaria non è la dimensione della posizione

La leva influisce sull'ampiezza della posizione consentita dal broker. Non ti dice quanto rischio è appropriato. Un broker può consentire un'operazione molto più ampia di quella prevista dal conto.

Usa la leva finanziaria come capacità. Utilizzare il dimensionamento della posizione come decisione sul rischio.

Errori comuni di dimensionamento

Il primo errore è utilizzare la stessa dimensione del lotto su ogni operazione. Uno stop di 20 pip e uno stop di 80 pip non comportano lo stesso rischio se la dimensione del lotto rimane invariata. Il secondo errore è aumentare le dimensioni dopo una perdita per recuperare più velocemente. Ciò di solito trasforma una normale serie di sconfitte in un drawdown più ampio. Il terzo errore è ignorare le operazioni aperte. Se tre posizioni sono aperte contemporaneamente, il rischio combinato può essere molto maggiore del rischio mostrato su un singolo biglietto.

Rivedi l'esposizione totale prima di aggiungere un'altra operazione. Se le posizioni EURUSD, GBPUSD e oro scommettono tutte effettivamente sulla debolezza del dollaro, il conto potrebbe essere più concentrato di quanto sembri.

Dimensionamento dell'oro e della posizione

XAUUSD necessita di particolare attenzione perché le dimensioni del contratto e la volatilità possono rendere il rischio monetario maggiore del previsto. Uno stop misurato in dollari del movimento dell'oro deve essere tradotto in un conto di rischio. La stessa dimensione del lotto utilizzata su una coppia forex potrebbe essere troppo grande per l'oro.

Prima di fare trading sull'oro o copiare una strategia sull'oro, controlla la dimensione del contratto, la distanza di stop, lo spread e il margine. Strategie come Swing Trading + Gold Breakout e Scalping + Gold Grid dovrebbero essere riviste tenendo presente questo.

Dimensionamento della posizione per il Copy Trading

Il copy trading ha una propria domanda di dimensionamento: quanto capitale dovrebbe essere collegato o allocato? Anche se il fornitore controlla le voci, tu controlli l'esposizione. Inizia con il prelievo massimo che puoi tollerare e lavora all’indietro.

Se una strategia ha mostrato un prelievo del 15% e puoi tollerare solo un successo a livello di account del 5%, non allocare l'intero account. Ridurre l'allocazione o scegliere una strategia a basso rischio.

Lista di controllo finale

Prima di ogni operazione o strategia copiata, controlla:

• Saldo del conto o patrimonio netto.
• Percentuale o importo del rischio pianificato.
• Distanza di stop o drawdown previsto.
• Impostazione della dimensione del lotto o dell'allocazione.
• Buffer di spread e slippage.
• Numero massimo di posizioni aperte.
• Se il commercio è ancora adatto al netto dei costi.

Il dimensionamento della posizione non è affascinante. È ciò che mantiene in vita un piano di trading dopo le normali perdite.